Unterscheide prozentuales Risiko und festen Verlustbetrag.
Wenn du je Trade 1 % des aktuellen Kontostands riskierst, verändert sich der Geldbetrag nach jedem abgeschlossenen Verlusttrade. Bei einem Start mit 100.000 USD beträgt der erste modellierte Verlust 1.000 USD. Danach bleiben 99.000 USD, sodass der zweite Verlust 990 USD beträgt. Bei dieser Positionsgrößenmethode bleibt der Prozentsatz konstant, während der Risikobetrag schrumpft.
Jedes Mal 1.000 USD zu verlieren, ist ein anderes Modell: Der feste Geldbetrag macht bei sinkendem Kontostand einen immer größeren prozentualen Anteil aus. Der Verlustserien-Rechner verwendet ausschließlich einen konstanten Prozentsatz des verbleibenden Kontostands. Jeder Trade verliert genau diesen Anteil, und die Position wird vor dem nächsten Trade neu dimensioniert. Gebühren, Kurslücken und gleichzeitig offene Positionen sind nicht enthalten.
Rechne zehn aufeinanderfolgende Verluste durch.
Der Endkontostand ergibt sich aus dem Startkontostand mal (1 - Risikoanteil) hoch Anzahl der Verluste. Bei zehn Verlusten zu je 1 % ergibt 100.000 × 0,99^10 am Ende gerundet 90.438,21 USD. Der modellierte Verlust beträgt 9.561,79 USD oder 9,56 % des Ausgangsbetrags. Diese selbst berechneten Beispiele sind keine beobachteten Kontoergebnisse.
Bei 0,5 % Risiko je Trade verbleiben nach denselben zehn Verlusten 95.111,01 USD: ein Drawdown von 4,89 %. Bei 2 % verbleiben 81.707,28 USD: ein Drawdown von 18,29 %. Der Vergleich zeigt den Einfluss der Positionsgröße, legt aber keinen allgemein geeigneten Prozentsatz fest. Der zulässige Verlust einer Challenge kann deutlich kleiner sein als der gesamte Kontostand.
Die Eingabe von zehn Verlusten zeigt deren Auswirkung auf den Kontostand. Sie sagt weder, wie wahrscheinlich diese Serie ist, noch, ob sie den schlimmstmöglichen Fall darstellt.
Der notwendige Erholungsgewinn hat eine andere Bezugsgröße.
Der zum Ausgleich benötigte Gewinn in Prozent ist (Startkontostand ÷ Restkontostand - 1) × 100. Nach den zehn Verlusten zu je 1 % sind das ungefähr 10,57 %. Ein Verlust von 20 % erfordert einen Gewinn von 25 %; ein Verlust von 50 % erfordert einen Gewinn von 100 %. Die Prozentsätze unterscheiden sich, weil der Ausgleich auf einer kleineren Basis beginnt.
Bei einem Restkontostand von null kann kein endlicher prozentualer Gewinn den Anfangsbetrag wiederherstellen. Das Tool zeigt dafür einen Hinweis statt unendlich oder einer irreführenden Null. Der rechnerische Erholungsbedarf beschreibt nur den Zusammenhang. Er rechtfertigt weder höheren Hebel noch das Aufgeben des bisherigen Vorgehens.
Vergleiche die Verlustfolge mit den tatsächlichen Kontoregeln.
Zehn Verluste über mehrere Tage entsprechen nicht zehn Verlusten innerhalb eines Tagesfensters. Vergleiche den Verlauf sowohl mit der täglichen als auch mit der maximalen Verlustgrenze des Kontos. Offene Positionen, der Referenzwert zu Tagesbeginn und Tageswechsel können den verbleibenden Spielraum verändern. Der Verlustserien-Rechner bestätigt deshalb keine Einhaltung der Challenge-Regeln.
Nutze den Drawdown-Rechner für die Kontogrenzen und den Trade Risk Checker für die nächste geplante Order. Wer aus Journal-Daten die Wahrscheinlichkeit einer Verlustserie schätzen möchte, benötigt weitere Annahmen wie unabhängige Ergebnisse und eine stabile Trefferquote. Die einfache Kontostandsformel belegt beides nicht. Prüfe die Ursachen wiederholter Verluste, bevor du sie als normale Schwankung einordnest.
- Verwende die passende Positionsgrößenmethode.Verwenden Sie einen Bruchteil des Restguthabens nur, wenn dies mit dem tatsächlichen Plan übereinstimmt.
- Überprüfen Sie beide Grenzen.Vergleichen Sie den täglichen und maximalen Drawdown separat, einschließlich des offenen Exposures.
- Überprüfen Sie es, bevor Sie fortfahren.Überprüfen Sie die Ausführung, die Setup-Qualität und Änderungen der Marktbedingungen.
Vergleiche das Szenario mit deinem Verlustbudget
FAQ
Entsprechen zehn Verluste bei 1 % einem Drawdown von 10 %?
Nicht bei fraktionierter Größenänderung. Der modellierte Drawdown beträgt etwa 9,56 %; ein fester Verlust von 1 % des ursprünglichen Saldos würde insgesamt 10 % betragen.
Kann ein Gewinn von 10 % einen Verlust von 10 % ausgleichen?
Nein. Ein Verlust von 10 % erfordert einen Gewinn von etwa 11,11 % auf den Restbetrag.
Schätzt der Rechner die Wahrscheinlichkeit einer Verlustserie?
Nein. Er berechnet die Auswirkung der eingegebenen Verlustserie auf den Kontostand.
Enthält das Tool Gebühren oder Kontoregeln?
Nein. Er berechnet ausschließlich Verluste bei konstantem prozentualem Risiko. Nutze für die übrigen Prüfungen die anderen Risk Tools und die offiziellen Kontoregeln.