Odróżnij ryzyko procentowe od stałej straty pieniężnej.

Jeśli ryzykujesz 1% bieżącego salda w każdej transakcji, kwota ryzyka zmienia się po każdej zamkniętej stracie. Począwszy od 100 000 USD, pierwsza modelowana strata wynosi 1000 USD. Kolejne saldo wynosi 99 000 USD, zatem druga strata wynosi 990 USD. Jest to stała wielkość ułamkowa: procent pozostaje stały, podczas gdy kwota gotówki maleje.

Za każdym razem utrata 1000 USD to inny model. Ta stała kwota gotówkowa staje się większym procentem w miarę spadku salda. Kalkulator serii strat wykorzystuje wyłącznie model ułamkowy. Zakłada, że ​​każda transakcja traci dokładnie wybraną część, a wielkość pozycji ulega zmianie przed następną transakcją; opłaty, luki w realizacji i nakładające się pozycje są wyłączone.

Przepracuj dziesięć kolejnych strat.

Saldo końcowe to saldo początkowe pomnożone przez (1 - ułamek ryzyka) podniesione do liczby strat. Dla dziesięciu strat po 1% każda 100 000 × 0,99^10 daje 90 438,21 USD po zaokrągleniu na końcu. Modelowana strata wynosi 9561,79 USD, czyli 9,56% salda początkowego. Są to oryginalne przykłady arytmetyczne, a nie zaobserwowane wyniki rachunku.

Przy stopie 0,5% na transakcję, ten sam scenariusz dziesięciu strat pozostawia 95 111,01 USD, co oznacza spadek o 4,89%. Przy stopie 2% pozostaje 81 707,28 USD, co oznacza spadek o 18,29%. Porównanie pokazuje wrażliwość na rozmiar; nie określa powszechnie odpowiedniego odsetka. Dozwolona strata w ramach wyzwania może być znacznie mniejsza niż pełne saldo konta.

Scenariusz, a nie prawdopodobieństwo

Wpisanie dziesięciu strat powoduje pytanie, jaki wpływ ta sekwencja będzie miała na saldo. Nie twierdzi, że dziesięć strat jest prawdopodobnym, mało prawdopodobnym lub najgorszym możliwym wynikiem.

Odzyskiwanie używa innego mianownika.

Zysk wymagany do powrotu do salda początkowego wynosi (saldo początkowe ÷ saldo pozostałe - 1) × 100. Po dziesięciu stratach 1% powyżej wymagany zysk wynosi około 10,57%. 20% strata wymaga 25% zysku; 50% strata wymaga 100% zysku. Procenty strat i odzysku różnią się, ponieważ odzyskiwanie rozpoczyna się od mniejszej podstawy.

Gdy pozostałe saldo wynosi zero, żaden skończony procentowy zwrot z tego salda nie przywróci kwoty początkowej. Narzędzie wyświetla komunikat o ograniczeniu zamiast nieskończoności lub wprowadzającego w błąd zera. Wymagany procent odzysku jest arytmetyką opisową. Nie należy go traktować jako celu uzasadniającego zwiększenie dźwigni lub zaniechanie procesu.

Dziesięć strat przy 0,5%Około 4,89% wypłaty z salda początkowego.
Dziesięć strat przy 1%Potrzebne około 9,56% wypłaty i 10,57% zwrotu.
Dziesięć strat przy 2%Około 18,29% wypłaty przed dodatkowymi kosztami.

Umieść sekwencję w rzeczywistych zasadach konta.

Dziesięć strat rozłożonych na kilka dni nie jest równoznaczne z dziesięcioma stratami w jednym oknie dziennym. Porównaj ścieżkę straty zarówno z progiem dziennym, jak i progiem maksymalnym zdefiniowanym dla rachunku. Otwarte pozycje, wartości referencyjne na początek dnia i resety mogą zmienić pozostały pokój. Kalkulator serii celowo nie oznacza scenariusza jako spełniającego wyzwanie.

Skorzystaj z kalkulatora bieżących wypłat dla limitów konta i narzędzia do sprawdzania ryzyka handlowego dla następnego planowanego zlecenia. Jeśli używasz statystyk dziennika do oszacowania prawdopodobieństwa serii, dodatkowymi założeniami są niezależność i stabilny współczynnik wygranych; prosty wzór na bilans również tego nie ustala. Przejrzyj przyczynę powtarzających się strat, zanim potraktujesz je jako zwykłą zmienność.

  1. Dopasuj metodę doboru rozmiaru.Użyj ułamka pozostałego salda tylko wtedy, gdy odpowiada to faktycznemu planowi.
  2. Sprawdź obie granice.Porównaj osobno dzienny i maksymalny wypłatę, uwzględniając otwartą ekspozycję.
  3. Sprawdź przed wznowieniem.Sprawdzaj wykonanie, jakość konfiguracji i zmiany warunków rynkowych.

Wypróbuj scenariusz w oparciu o budżet strat

FAQ

Czy dziesięć strat przy 1% równa się 10% potrąceniu?

Nie przy ułamkowej zmianie rozmiaru. Modelowany spadek wynosi około 9,56%; stała strata w wysokości 1% pierwotnego salda wyniosłaby łącznie 10%.

Czy 10% zysku rekompensuje 10% stratę?

Nie. Strata 10% wymaga około 11,11% zysku na pozostałym saldzie.

Czy to szacuje szansę na passę porażek?

Nie. Oblicza efekt równowagi wprowadzonej sekwencji.

Czy narzędzie zawiera opłaty lub zasady konta?

Nie. Izoluje arytmetykę strat ułamkowych. Do tych kontroli użyj innych narzędzi ryzyka i oficjalnych zasad konta.

Zawartość edukacyjna o symulowanym środowisku handlowym. To nie inwestycje, podatki czy porady prawne i nie obiecuje wyniku, zatwierdzenia konta lub nagród.