Розділіть чотири цифри перед розміщенням замовлення.
Кількість позиції – це кількість одиниць активу або контракту. Умовна експозиція – це кількість, помножена на ціну входу. Маржа – це сума, виділена для підтримки цієї умовної експозиції відповідно до моделі платформи. Кредитне плече зазвичай виражається умовним поділом на маржу. Ці цифри описують різні частини позиції.
Запланована втрата ціни — це п’яте число: кількість, помножена на відстань від входу до зупинки для простого лінійного прикладу. Комісії, фінансування, прослизання, контрактні множники та правила виконання можуть змінити реалізований результат. Використовуйте точну специфікацію інструменту та попередній перегляд активного замовлення облікового запису.
Опрацюйте кількість, умовну маржу та стоп-лосс.
Припустимо, що запланований грошовий ризик становить 250 доларів США, вхід – 100 доларів США, а довга торгівля має стоп на рівні 98 доларів США. Зупинний шлях становить 2 долари США, тому спрощена величина становить 250 ÷ 2 = 125 одиниць. Умовна експозиція на вході становить 125 × 100 = 12 500 доларів США.
При кредитному плечі 2× орієнтовна маржа становить 12 500 ÷ 2 = 6 250 доларів США. При кредитному плечі 5x орієнтовна маржа становитиме 2500 доларів США. Якщо кількість залишається 125 одиниць, а вихід відбувається рівно на 98 доларів США, запланована втрата ціни в обох випадках залишається 250 доларів США. Більше кредитне плече зменшило показник маржі; це не зменшило експозицію на ринку чи зупинило збиток.
Максимально допустиме положення платформи – це технічна стеля. Це не є доказом того, що посада відповідає вашій стратегії, бюджету збитків або правилам оцінки.
Зрозумійте, що можна посилити.
Кредитне плече дозволяє певну маржу підтримувати більшу умовну позицію. Якщо трейдер відповідає збільшенням кількості, той самий процентний перехід створює більший грошовий прибуток або збиток. CFTC попереджає, що кредитне плече посилює основний ризик деривативів віртуальної валюти, тоді як Coinbase визначає ф’ючерсне кредитне плече як умовну вартість, поділену на початкову маржу.
Ліквідація, маржа обслуговування та автоматичний контроль ризиків окремі від запланованої зупинки. Їх розрахунок залежить від продукту і платформи. Стоп-замовлення також може заповнюватися від тригера за швидких умов. Не розглядайте доступне кредитне плече або відображену купівельну спроможність як рекомендований розмір позиції.
Тримайте маржинальний потенціал окремо від бюджету збитків.
Змодельований рахунок може показати достатню маржу для відкриття позиції, яка все ще є занадто великою для письмового щоденного бюджету або бюджету загальних збитків. Спочатку розмір від прийнятого збитку та дійсного стопу, а потім перевірте, чи відповідають отримані умовна маржа інструменту та правилам рахунку.
Повторіть перевірку всіх відкритих і незавершених позицій. Кілька угод можуть споживати маржу та створювати сукупний мінус одночасно. Залиште місце для витрат і відмінностей у виконанні, а не плануйте безпосередньо на межі відмови.
- Виберіть недійсність.Встановіть стоп із торгової ідеї перед розрахунком кількості.
- Розрахувати експозицію.Отримайте кількість, умовну та оціночну маржу як окремі значення.
- Перевірте рахунок.Додайте витрати та інші позиції, а потім порівняйте отриманий капітал з обома межами збитків.
Спочатку обчисліть, а потім перевірте правила продукту
FAQ
Чи вищий леверидж автоматично збільшує ризик?
Для фіксованої кількості та зупинки запланована втрата ціни не змінюється. Ризик зростає, коли кредитне плече використовується для підтримки більшої кількості або коли обмеження маржі та ліквідації стають жорсткішими.
Маржа – це максимальна сума, яку я можу втратити?
Ні. Маржа підтримує позицію; реалізований збиток залежить від ризику, руху цін, витрат і контролю ризиків продукту.
Чому зупинка та ліквідація можуть бути різними?
Стоп — це вказівка ордера, яку вибирає трейдер. Ліквідація відповідає правилам маржі платформи та може відбуватися за різних умов.
Цей приклад є комісією blockfunded чи котируванням виконання?
Ні. Це спрощена арифметика для змодельованого прикладу, яка виключає комісії, фінансування та прослизання.